Überarbeitung von CRR und CRD – Finalisierung des Bankenpakets

ERM
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16. Juli 2019
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Torsten Jäger, Nicole Quade

Das sogenannte Bankenpaket setzt Vorgaben des Baseler Ausschusses (Basel III) auf europäischer Ebene um. Dabei werden die Heterogenität des europäischen Bankensektors und Besonderheiten deutscher Institute in wesentlichen Bereichen berücksichtigt. Unsere Autoren beschäftigen sich in diesem Beitrag mit den Auswirkungen in Bezug auf die CRR und CRD.

Im November 2016 hatte die EU-Kommission mit dem sogenannten Risikoreduzierungspaket (RRP) einen umfassenden Legislativvorschlag vorgelegt, mit dem die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors weiter erhöht und u. a. internationale Vorgaben des Baseler Ausschusses (Basel III) in EU-Recht umgesetzt werden sollen.

Im Januar nun konnten sich die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten EU-Institutionen (Kommission, Parlament, Rat) auf gemeinsame Kompromisstexte einigen, deren formelle Bestätigung durch Ministerrat und Parlament zum Redaktionsschluss noch ausstand.

Die Verhandlungszeit von annähernd zweieinhalb Jahren scheint enorm, jedoch darf die Komplexität des Ganzen nicht vernachlässigt werden. Denn immerhin zielt das Paket auf eine Änderung von vier wichtigen EU-Regelwerken (CRR, CRD, BRRD und SRMR)1 ab. Dazu müssen im Rahmen der Verhandlungen neben den Sichtweisen von EU-KOM und EU-Parlament die Positionen im EU-Rat aus 28 Mitgliedstaaten überein gebracht werden – keine leichte Aufgabe.

Allein: Im Rahmen der allgemeinen Ausrichtung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) musste der zuständige Berichterstatter Peter Simon (SPD) über 1.500 Änderungsanträge für die CRR und CRD zu einer Gesamtposition zusammenbringen. Dabei ist es sehr erfreulich, dass in den Verhandlungsprozess auch viele für deutsche Banken wichtige Themen Eingang finden konnten.

Risikoreduzierung – Ziel erreicht?

Erklärtes Ziel des Gesetzgebers ist es, die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors zu erhöhen, was letztendlich sowohl auf die Bankenunion (einheitliche Aufsicht, Abwicklungsregime und Einlagensicherung) als auch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) einzahlt. Zudem sollen die doch sehr heterogenen Regelwerke in Europa weiter harmonisiert werden. Fraglich ist deshalb, ob die Vorschläge des Bankenpakets geeignet und angemessen sind.

Ein Blick auf die großen Themen zeigt die Durchschlagskraft. Eingeführt werden u. a. eine verbindliche, risikoungewichtete Höchstverschuldungsrate von 3 Prozent (Leverage Ratio), Vorgaben zum Vorhalten von mehr Haftungsmasse im Abwicklungsfall (TLAC / MREL) sowie eine langfristige Liquiditätsstrukturkennzahl – die Net Stable Funding Ratio, NSFR.

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[Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Fachzeitschrift RISIKO MANAGER 06/2019. Die Ausgabe ist seit dem 26. Mai 2019 lieferbar und kann auch einzeln bezogen werden.]

Autoren:
Torsten Jäger
ist Abteilungsdirektor beim Bundesverband deutscher Banken. Er hat das Gesetzgebungsverfahren für den Bankenverband federführend begleitet und betreut darüber hinaus u. a. Themen der Säule II (MaRisk, Risikomanagement, SREP und Risikokultur).
Nicole Quade
ist Abteilungsdirektorin beim Bundesverband deutscher Banken. Ihre Themenschwerpunkte liegen bei den regulatorischen Eigenmitteln, der Leverage Ratio und MREL / TLAC.

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