Regulierung ohne (nationale) Grenzen – der SSM-SREP

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04. Juni 2019
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Tobias Sander, Ingo Garczorz

Die Entwicklung des von der Bankenaufsicht initiierten Überprüfungs- und Bewertungsprozesses SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) bleibt dynamisch. Seit 2018 verfolgt die Aufsicht die Harmonisierung der nationalen Methoden auf europäischer Ebene. Infolge dieser Bemühungen beobachten Institute, dass Aufwand...

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Die Zukunft des Managements nicht-finanzieller Risiken bei Banken

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30. April 2019
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Gerhard Schröck, Michael Pieper, Markus Distler, James Weber, Benjamin Strobel

Die wachsende Bedeutung nicht-finanzieller Risiken (Non-Financial Risks, NFR) stellt neue Anfor­derungen an das Risikomanagement von Banken. Hinsichtlich bestimmter Elemente des Rahmenwerks zum Management von NFR hat die Branche bereits entscheidende Fortschritte erzielt, beispielsweise bei der Entwicklung von...

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Ermittlung der optimalen Liquiditätsfristentransformation mit dem Modell der Gleichgewichtsposition

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02. April 2019
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Kevin Schmidtko

Die Erzielung von Strukturbeiträgen aus der Fristentransformation unterliegt im Liquiditätsrisikomanagement strengeren Restriktionen als im Zinsrisikomanagement. Dies ist dem unmittelbar existenzgefährdenden Charakter des Liquiditätsrisikos geschuldet. Dennoch sollte auch der Liquiditätsmanager seine...

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Kennzahlenorientierte Banksteuerung und Pareto-orientierte Steuerung von strategischen Kennzahlen

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11. März 2019
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Frank Schlottmann, Konrad Wimmer

Der Beitrag greift wesentliche Aspekte der Gesamtbanksteuerung auf. Im ersten Teil beleuchtet er die in der Praxis weit verbreitete Zielverfolgung anhand sogenannter kritischer Erfolgsfaktoren (Key Performance Indicators, Leistungskennzahlen), die den Erfüllungsgrad wichtiger strategischer und operativer Zielsetzungen...

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Risikoanalyse, Controlling, risikogerechte Bewertung und wertorientiertes Management

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05. Februar 2019
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Werner Gleißner

Risikoanalysen und Risikomanagement von Unternehmen erreichen oft nicht den potenziell möglichen ökonomischen Mehrwert [vgl. Gleißner 2017d], weil Risikoinformationen kaum bei „unternehmerischen Entscheidungen“ (im Sinne § 93 AktG) berücksichtigt werden. Der wünschenswerte strategische Fokus und die...

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Wie eine Bank ihren guten Ruf schützt

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17. Dezember 2018
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Dogan Michael Ulusoy

Geldhäuser sehen sich heute einer Reihe von Risiken ausgesetzt, die ihrem Renommee schaden können. Welche Gefahren es gibt und wie man sich gegen einen Ansehensverlust wappnet, war Thema einer Veranstaltung in Köln.

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Strategisches Risikomanagement als Wettbewerbsvorteil nutzen

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05. November 2018
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Von Kai Brühl, Jennifer Groß, Steffen Eisele, Maximilian Johnen

Komplexität und Dynamik von geopolitischen, wirtschaftlichen und ökologischen Unsicherheiten haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Damit negative Auswirkungen solcher Entwicklungen vermieden oder gemildert und diese vielmehr als Chance genutzt werden können, muss das strategische Risikomanagement diese Risiken...

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Asset-Backed ICO: Hype oder nachhaltige Finanzierungsmethode?

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26. September 2018
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Von Jörg Schwerdtfeger, Veronika Ghedina

Allein bis zum Juli 2018 wurden durch ICO weltweit fast 14 Mrd. US-Dollar an Kapital aufgebracht, und die Tendenz ist weiter steigend. Von einer internationalen Börse für Kryptowährungen wird berichtet, sie habe mit 200 Mitarbeitern allein im ersten Quartal 2018 einen Gewinn von 200 Mio. US-Dollar erwirtschaftet. Im...

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Logik-basiertes Risikomanagement

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06. August 2018
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Von Christian Hugo Hoffmann

Die globale Finanzkrise der Jahre 2007/09 wurde durch mehrere miteinander verflochtene, sich gegenseitig verstärkende Ereignisse verursacht. Die von der US-Regierung bestellte Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC) machte insbesondere dramatische Fehler im Risikomanagement von Finanzdienstleistern als einen der...

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Neue EU-Vorgaben zu Risikotragfähigkeit und Stresstesting – Zwischenstand und Interaktion mit nationalem Recht

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04. Juni 2018
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Von Patrik Buchmüller, Andreas Igl, Guido Pfeifer

Im Jahr 2018 ändert sich das Säule II-Regelwerk im EU-Bankenaufsichtsrecht fundamental. Zwar ist noch keine schnelle Anpassung der CRR und CRD IV in Sicht, dafür werden allerdings die seit längerem konsultierten Regelwerke der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank...

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